Perguntas frequentes sobre bots de grid de futuros

O bot de trading de grid de futuros ajuda a automatizar o trading de futuros ao colocar ordens de compra e venda num intervalo de preços definido, com o potencial de gerar retornos com as condições de mercado em mudança. Ao contrário do bot de grid à vista, permite transacionar posições longas, curtas ou neutras com alavancagem, oferecendo maior flexibilidade, mas também riscos mais elevados. Com a nova funcionalidade Editar parâmetros, podes ajustar as tuas definições de grid a qualquer momento sem parar o bot, o que facilita o acompanhamento dos movimentos do mercado.

Sabe mais sobre como podes configurar manualmente o teu bot de grid de futuros aqui.

Perguntas Frequentes

1. Como é que as ordens são inicializadas depois de criar o meu bot de grid de futuros?

A inicialização da ordem depende da direção de estratégia selecionada: Longa, Curta ou Neutra.

• Longa: o bot cria ordens de compra em cada nível de grid, usando o teu investimento para abrir posições longas. Algumas ordens podem ser executadas imediatamente, dependendo do preço de mercado. O bot só pode manter posições longas.

• Curta: semelhante ao modo Longa, mas são colocadas ordens de venda em cada nível da grid para abrir posições curtas. As execuções imediatas são possíveis com base nas condições do mercado. O bot só pode manter posições longas.

• Neutra: as ordens de compra são colocadas em níveis de grid abaixo do preço de mercado atual, enquanto que as ordens de venda são colocadas acima. Não é aberta qualquer posição no início de sessão até que o mercado atinja um dos níveis da grid. O bot pode manter posições longas ou curtas com base nos movimentos do mercado.

Processo de inicialização de ordem:

• Montante por grid: primeiro, o bot calcula o montante por nível de grid (em termos do número de contratos de futuros) com base no teu investimento total (sem contabilizar qualquer reserva reservada) e no rácio de alavancagem escolhido.

• Criação de ordem: com o montante determinado, o bot configura as ordens de compra/venda de acordo com a direção que escolheste.

Nota:
Para os modos Longa e Curta, existe uma opção chamada "Abrir uma posição na criação" (ativado por predefinição).
Se desativado, o bot só criará ordens para evitar a abertura de uma posição após a inicialização:

• No modo Longa, apenas ordens de compra abaixo o preço de mercado serão colocadas aquando da inicialização.

• No modo Curta, apenas ordens de venda acima, o preço de mercado serão colocadas aquando da inicialização.

2. Como funciona o bot de grid de futuros no modo LONGA e como é mantida consistentemente a estratégia?

Depois de configurares o teu bot de grid de futuros, o processo de inicialização é elaborado aqui. No modo LONGA, o bot começa por colocar ordens de compra em cada nível de grelha dentro do intervalo de preços selecionado.

Eis como a estratégia do modo LONGA é consistente e mantida automaticamente:

• Execução de ordens e substituição automática: sempre que uma ordem de compra é executada (por exemplo, o mercado atinge um nível de grid), o bot coloca automaticamente uma ordem de venda correspondente no nível de grid superior seguinte, fornecendo uma oportunidade de ganhar se o mercado se mover favorável.

Exemplo:
Imagina que crias um bot de grid à vista para BTC/USDT com as seguintes definições:

• Intervalo de preços: 100 000 a 110 000 (por exemplo)

• Número de grids: 10

• Alavancagem: 3x

• Preço de mercado atual: 105 000

Durante a inicialização, o bot criará ordens de compra em cada nível da grid:

• 100 000, 101 000, 102 000… até 109 000.

• Execução da ordem: as ordens de compra ao preço atual ou acima (por exemplo, 105 000) serão executadas imediatamente.

• Colocação de ordens de venda: quando uma ordem de compra é executada, o bot efetua uma ordem de venda no próximo nível de grid acima (por exemplo, uma compra a 105 000 e a execução desencadeia uma criação de ordens de venda a 106 000).
  Este par de compra e venda cria um ciclo de grid completo. Assim que ambas as ordens forem executadas, o lucro é realizado a partir da diferença de preço.

• Automatização contínua: este processo repete-se automaticamente — comprar em baixa, vender em alta — até parares o bot, assegurando uma execução consistente da estratégia sem entrada manual.

Nota:
se a definição "Abrir uma posição aquando da criação" for desativada, o bot apenas criará ordens de COMPRA abaixo do preço de mercado durante a inicialização. No exemplo acima, isto significa que apenas ordens de compra até 105 000 serão colocadas aquando da inicialização. À medida que o preço de mercado sobe (por exemplo, acima de 106 000), as ordens de compra correspondentes em níveis de grid mais altos serão ativadas dinamicamente.

O principal benefício de desativar esta definição é evitar abrir a maioria das posições antecipadamente. Em vez disso, o bot reage aos movimentos de preços, ajudando a reduzir a exposição inicial e ao mesmo tempo a responder às alterações do mercado.

2. Como funciona o bot de grid de futuros no modo CURTA e como é mantida consistentemente a estratégia?

Assim que o teu bot de grid de futuros for criado, este é submetido ao processo de inicialização conforme descrito em aqui. No modo CURTA, o bot cria ordens de venda nos níveis de grid dentro do intervalo de preços escolhido, com o objetivo de lucrar com as descidas de preços.

Eis como a estratégia do modo curta permanece consistente e automatizada:

• Execução de ordem e substituição automática: sempre que uma ordem de venda é executada (por exemplo, o mercado atinge um nível de grid), o bot coloca automaticamente uma ordem de compra correspondente no nível seguinte inferior da grid. Isto cria oportunidades contínuas de lucrar à medida que o mercado desce.

Exemplo:
Imagina que crias um bot de grid à vista para BTC/USDT com estas definições:

• Intervalo de preços: 100 000 a 110 000

• Número de grids: 10

• Alavancagem: 3x

• Preço de mercado atual: 105 000

• Investimento: USDT

Durante a inicialização, o bot criará ordens de venda em cada nível da grid:

• 101 000, 102 000, 103 000... até 110 000.

• Execução da ordem: as ordens de venda ao preço atual ou abaixo (por exemplo, 105 000) serão executadas imediatamente.

• Colocação de ordens de venda: quando uma ordem de compra é executada, o bot efetua uma ordem de venda no próximo nível de grid acima (por exemplo, uma compra a 105 000 e a execução desencadeia uma criação de ordens de venda a 106 000).
  Isto forma um grupo de ordens de compra de venda. Assim que ambas as ordens forem executadas, ganha o lucro da diferença entre os preços de venda e de compra.

• Automatização contínua: este ciclo continua a vender em alta e a comprar em baixa automaticamente até parar manualmente o bot, com o objetivo de manter a estratégia em execução sem problemas.

Nota:
se a definição "Abrir uma posição aquando da criação" for desativada, o bot apenas criará ordens de VENDA acima do preço de mercado durante a inicialização. No exemplo acima, isto significa que apenas ordens de 106 000 acima serão colocadas no início. Se o preço de mercado cair (por exemplo, abaixo de 104 000), as ordens de venda correspondentes a esses níveis mais baixos serão colocadas dinamicamente.

Esta definição ajuda a reduzir a exposição inicial, evitando a abertura inicial da maioria das posições. Em vez disso, o bot adapta-se aos movimentos de preços, tornando-o mais reativo e conservador na tua posição inicial.

4. Como funciona o bot de grid de futuros no modo NEUTRA e como é mantida consistentemente a estratégia?

Quando cria um bot de grid de futuros no modo NEUTRA, é processado o processo de inicialização padrão. Ao contrário dos modos LONGA ou CURTA, o modo NEUTRA foi concebido para lucrar com flutuações de preços em ambas as direções, colocando ordens de compra e venda nos níveis da grid simultaneamente.

Eis como a estratégia NEUTRA é executada e mantida automaticamente:

• Colocação de ordens duplas: o bot coloca ordens de compra abaixo do preço de mercado e ordens de venda acima do preço de mercado, criando uma grid equilibrada que capta lucros dos movimentos ascendentes e descendentes.

Exemplo:
Imagina que configuras um bot de grid de futuros NEUTRO com as seguintes definições:

• Intervalo de preços: 100 000 a 110 000

• Número de grids: 10

• Alavancagem: 3x

• Preço de mercado atual: 105 000

• Investimento: USDT

Na inicialização, o bot irá colocar:

• Ordens de compra a 100 000, 101 000, 102 000, 103 000, 104 000

• Ordens de venda a 106 000, 107 000, 108 000, 109 000, 110 000

• Execução das ordens: quando o preço flutua, são desencadeadas ordens de compra e venda.

• Colocação de ordens contrárias: assim que uma ordem de compra é executada (por exemplo, a 104 000), uma ordem de venda é criada no seguinte nível de grid superior (105 000). Por outro lado, se uma ordem de venda for executada (por exemplo, a 106 000), é efetuada uma ordem de compra no nível da grid inferior seguinte (105 000).
  Cada par de compra e venda forma um ciclo de trading completo, com o objetivo de lucrar com a volatilidade do mercado em qualquer direção.

• Repetição automática: este ciclo é repetido continuamente enquanto o bot estiver a ser executado, garantindo que a estratégia de grid é seguida de forma consistente sem entrada manual.

3. O meu bot de grid de futuros parou sem que eu tenha configurado quaisquer paradas. Porque é que isto aconteceu?

Um dos motivos mais comuns é a liquidação;. Se utilizaste uma alavancagem elevada e o mercado se movimentou contra a tua posição, o teu bot pode ter sido liquidado, o que poderá resultar na perda do capital alocado a essa posição e fazer com que o bot pare. Este é um risco inerente ao trading de futuros.

Outras razões menos frequentes incluem:

• O par de trading foi retirado de cotação. Nesses casos, é publicado um anúncio oficial no site e o utilizador afetado é notificado.

• Foi a copiar um bot de um lead trader e o bot desse trader foi parado ou fechado manualmente, o que também para o teu bot de cópia.

Se nenhum destes casos for relevante (por exemplo, o bot não foi liquidado, o par de trading não foi retirado da cotação e não é um bot de cópia), contacte o nosso assistente OK no centro de apoio com o teu ID de bot para obter assistência adicional.

6. Por que é que existem muitas métricas de PnL apresentadas no meu bot de grelha de futuros e que PnL é o verdadeiro PnL de bot?

O PnL total é o métrica chave para acompanhar o desempenho geral do seu bot. O PnL total é a variação no património líquido do teu bot ao longo do tempo, tendo em conta todos os ganhos e perdas. É calculado comparando o teu património líquido atual do bot (com base nos preços de mercado em tempo real) com o teu património líquido inicial quando o bot foi criado — mais ou menos quaisquer recargas ou levantamentos.

Exemplo:
se iniciaste um bot com 100 USDT e o património líquido atual do bot é de 200 USDT, o teu PnL Total = 200 - 100 = 100 USDT.

Este número inclui:

• Lucros realizados de transações concluídas

• PnL não realizado de posições abertas

• Taxas de trading

• Comissões de financiamento

Para efeitos de visualização, o PnL total é dividido em duas métricas adicionais:

• Lucros de grid

• PnL desemparelhado

Estas métricas fornecem informações mais detalhadas sobre o desempenho do teu bot, mas também são estimativas que requerem aproximações. O PnL total serve como medida abrangente do desempenho, uma vez que tem em conta todos os fatores.

7. Como é calculado o valor dos "lucros de grid"?

Os lucros de grid refletem as ganhos realizados gerados a partir de ciclos de grid concluídos — cada um composto por uma compra seguida de uma venda dentro do intervalo de grid.

O valor é calculado ao somar todos os ganhos individuais de transações de grid executadas com êxito, conforme registado no histórico de transações.

É importante realçar que os lucros da grid representam apenas a receita das grids concluídas e não incluem:

• PnL não realizado de posições abertas

• Taxas de trading fora dos grupos de ordens de grid concluídos

• Comissões de financiamento (no caso dos futuros)

Como resultado, o PnL total fornece uma visão mais abrangente do desempenho geral do bot, enquanto que os lucros da grid serve como discriminação útil dos lucros especificamente da execução da grid.

Exemplo de como são calculados os lucros de grid para um grupo de ordens:

Tentei avaliar manualmente o meu lucro para um grupo de ordens no histórico de ordens do meu bot de grid de futuros, mas o lucro parece significativamente inferior ao que esperava. Porque é que isto pode ser verdade?

Esta diferença no lucro calculado deve-se provavelmente a como ordens de inicialização são mantidos para fins de visualização. Eis o motivo:

• Ordens de inicialização de bot:

  • Quando cria o seu primeiro bot de grid de futuros, alguns das ordens de compra e venda podem ser executadas a preços melhores em comparação com os seus níveis de grid teóricos.

  • Exemplo: Se definir um BTC/USDT grid com um intervalo de 100 000 a 110 000 e 10 grids, e o preço de mercado é 102 000 na inicialização, o seu ordens de compra teóricas acima de 102 000 serão colocadas entre 103 000 e 109 000.

  • No entanto, a inicialização, estas ordens de compra são executadas a preço de mercado (cerca de 102 000).

• Cálculo de lucros para grupos de ordem:

  • Digamos que o grid de topo no seu bot (entre 109 000 a 110 000) tem uma ordem de venda executada a 110 000.

  • Poderás esperar que o lucro seja calculado com base num preço de compra de 102 000 e um preço de venda de 110 000.

  • No entanto, para fins de visualização, o bot considerará o preço de compra como o teórico 109 000 (o preço a que a grid foi configurada) em vez do preço de mercado real no momento da execução da ordem.

  • Como resultado, o lucro apresentado para este grupo de ordem será mais baixo do que o esperado.

• Para onde vai o lucro:

  • Isto é apenas uma consideração de visualização. O PnL total do bot continua preciso e reflete o lucro real.

  • Quaisquer lucros que não estejam incluídos no grupo de ordens visualizadas (por exemplo, lucros de preenchimentos a preços melhores do que os seus teóricos) serão contabilizados no PnL desemparelhado.

9. Como é calculado o campo "PnL não emparelhado"?

Como foi observado anteriormente, o PnL total é uma medida abrangente do lucro ou perda geral do teu bot, uma vez que tem em conta todos os componentes. Embora os lucros da grid representem ganhos realizados estimados de ciclos de grid concluídos, o PnL não associado conta para a parte restante do PnL total que não pode ser atribuída a essas grids concluídas. Por outras palavras, PnL não associado = PnL total - Lucros da grid;. Normalmente, isto inclui ordens de grid de execução parcial, como quando apenas o componente de compra foi executado e a ordem de venda correspondente ainda está pendente, bem como qualquer comissão de financiamento ou taxa de trading não conta sob os ganhos de grid. Tal como os ganhos da grid, o PnL não associado destina-se a fins de apresentação e segue um método de cálculo predefinido.

10. Qual é a opção "Margem de reserva automática" ao criar um bot de grid de futuros? O que significa reservar margem?

Ao configurar um bot de grid de futuros, o teu investimento total é dividido em duas partes:

• Investimento ativo — a parte utilizada para criar ordens de grid

• Margem de reserva — os fundos colocados de lado como proteção

Propósito da margem de reserva:

A margem de reserva não é utilizada para criar ordens de grid. Em vez disso, serve como buffer protetor que pode ajudar a:

• Reduzir o risco de liquidação

• Cobrir Taxas de financiamento incorridas durante a operação do bot

O que é que a "margem de reserva automática" faz?

Se ativares a margem de reserva automática, o sistema irá alocar automaticamente uma parte predefinida do investimento a ser reservada. Este montante reservado não será utilizado para trading, mas funcionará como rede de segurança.

Se preferires ter mais controlo, podes ajustar manualmente quanto do teu investimento é ativamente utilizado para ordens de grid versus quanto é mantido em reserva.

Depois de o bot estar em execução:

Em qualquer altura, podes optar por adicionar ou remover margem de reserva, o que te dará total controlo sobre a tua exposição ao risco e os níveis de margem.

Nota:
alterar a margem de reserva afetará o preço de liquidação. É geralmente recomendado manter uma margem de reserva suficiente para ajudar a reduzir o risco de liquidação, especialmente durante condições voláteis do mercado.

11. Posso editar os parâmetros do meu bot assim que o meu bot estiver ativo? Como funciona e há riscos?

Sim, podes editar parâmetros principais, como o intervalo de preços e número de grids, enquanto o teu bot de grid de futuros estiver em execução. No entanto, fazê-lo desencadeia um processo de reinicialização, que efetivamente repõe as ordens do bot com base na nova configuração e nas condições atuais do mercado. Isto pode resultar em posições existentes a serem fechadas a preços de mercado, potencialmente com prejuízo. Eis como funciona:

Exemplo:
Inicialmente, configuraste um bot BTC/USDT com:

• Intervalo: 100 000 a 110 000

• Grids: 10

• Investimento: 1000 USDT

• Preço de mercado no início: ~102 000

Ao fim de alguns dias, a BTC sobe para 58 000, e o teu bot conclui vários ciclos de grid. Se agora esperas que BTC esteja entre 105 000 e 115 000, decides editar o intervalo do bot. Eis o que acontece depois:

1. Reinicialização: o teu bot irá cancelar todas as ordens existentes e gerar novas ordens de compra/venda com base no intervalo atualizado e nos teus ativos atuais, sem interromper o bot.

2. Utilização atual do ativo: digamos que o teu bot detém atualmente 900 USDT e 0,001 BTC em posições abertas (perpétuos BTCUSDT). Estes ativos serão usados para criar novas ordens de grid e, em alguns casos, isto poderá envolver a venda ou compra de ativos a preço de mercado para se alinhar com a nova estrutura de grid.

3. Novo início, o mesmo bot: este processo é semelhante ao parar manualmente o bot e criar um novo, mas acontece automaticamente simplificar a transição enquanto o bot continua ativo.

4. Repor grupos de ordens: todos os grupos de ordens anteriores serão eliminados. Será gerado um novo conjunto de ordens de grid de acordo com as tuas novas definições.

Riscos e considerações:

• Ordens de mercado podem ser desencadeadas: a realocação de ativos durante a reinicialização pode envolver a compra ou venda ao preço de mercado atual, o que pode levar a perdas se os movimentos de preços forem desfavoráveis.

• Considera a reposição manual: se não quiseres reiniciar automaticamente, podes parar o bot manualmente, levantar ativos e criar um novo bot com as tuas definições preferidas.

• Os ganhos da grid são reinvestidos: quaisquer ganhos da grid realizados que ainda não tenham sido levantados ou utilizados serão reinvestidos no bot durante a atualização.

• A margem reservada permanece intocada: qualquer parte do teu investimento originalmente colocado de lado como margem reservada (por exemplo, não utilizada para criar ordens) permanecerá como está e não será utilizada na nova configuração da ordem.

• O preço de liquidação pode mudar: ajustar as definições do bot pode ter um impacto significativo no preço de liquidação; Poderás ter de adicionar margem extra manualmente após a edição para reduzir o risco.

Além disso, podes modificar as tuas condições de saída, como Take Profit (TP), Stop Loss (SL) ou outros desencadeadores de stop

12. Posso adicionar investimento ao meu bot enquanto este está a ser executado? Como funciona e há riscos?

Sim, podes adicionar mais investimento ao teu bot a qualquer momento na mesma moeda de investimento utilizada na criação do bot. Eis como funciona:

• Buffer reservado: quando adicionares fundos, uma pequena parte é automaticamente retida como buffer, o que pode ajudar a proteger contra liquidação. O montante restante torna-se disponível para trading de grid.

• Alocação dinâmica: com base em condições de mercado e o teu investimento total atualizado, o bot determinará quanto deverá ser aumentado o tamanho da ordem por grid.

• Ajustes do grupo de ordens:

  • para ordens de grid pendentes (por exemplo, uma ordem de compra num bot de posição LONGA que ainda não foi executado), o tamanho da ordem será imediatamente atualizado para refletir o montante aumentado.

  • Para ciclos de grid ativos, em que o a primeira ordem já foi executada (por exemplo, a compra é executada e a venda está pendente), o tamanho da ordem não será atualizado imediatamente. No entanto, assim que o ciclo completo estiver concluído e começar um novo ciclo de grid, o novo montante será aplicado.

• Atualização gradual nas grids:
  com o passar do tempo, à medida que ciclos de grid mais antigos se concluem e novos são criados, todas as grids refletem o montante de investimento aumentado.

13. Como é calculada a estimativa do preço de liquidação para um bot de grid de futuros?

Para os bots de grid de futuros, o preço de liquidação é calculado em duas etapas-chave:

• Antes da criação do bot e

• Continuamente após o bot estar em execução.

Durante a criação do bot:

É fornecido um preço de liquidação estimado antes do lançamento do bot, tendo em conta:

• A tua definição de alavancagem

• O investimento inicial

• O potencial impacto da ordem de grid que pode ser executada à medida que o mercado se move rumo ao limiar de liquidação

Isto dá-te uma perspetiva de futuro com base na suposição de que algumas ordens podem ser executadas antes de atingir o ponto de liquidação.

Para bots ativos:

Assim que o bot estiver ativo, o preço de liquidação é atualizado de forma dinâmica em tempo real. É recalculado com base no seguinte:

• As posições abertas atuais

• A ordem restante na grid que pode ser executada em direção à liquidação

• Qualquer margem livre disponível no teu bot

Uma vez que tanto a tua posição como a fila de ordens da grid podem evoluir com a atividade do mercado, o preço de liquidação estimado pode mudar com frequência.

Nota:
o preço de liquidação apresentado na interface é apenas uma estimativa para efeitos de referência. Devido às rápidas mudanças do mercado, o preço de liquidação real poderá variar ligeiramente no momento da execução.

Caso especial — grid neutra:

No modo neutro, um bot pode manter posições longas e curtas em diferentes momentos durante o ciclo de vida. Por conseguinte, poderás ver as estimativas de liquidação longa e curta apresentadas, dependendo da exposição atual do bot.

14. Que ações são copiadas quando copiar um bot de divisão de lucros de um lead trader no marketplace?

Nota: o seguinte aplica-se especificamente ao copiar um bot no modelo de divisão de lucros de um lead trader.

Quando copias um bot, a maioria das definições básicas, como o intervalo da grid, o número de grids e a direção, serão herdadas do bot do lead trader, embora os resultados possam continuar a variar. As definições avançadas, como trailing up/down ou condições de entrada/saída, também serão copiadas. Algumas das definições principais podem estar ocultas, pois foram configurações especiais escolhidas pelo lead trader. Poderás escolher o teu montante de investimento e decidir de forma independente quanto manter de lado como proteção para ajudar a evitar a liquidação, bem como modificar o rácio de alavancagem à tua medida.

É importante realçar que ações realizadas pelo bot líder durante a operação, como editar parâmetros, adicionar investimentos ou levantar lucros, não serão copiadas para o bot que está a executar. Além disso, se o bot líder for parado, o bot copiado também para automaticamente, sendo que quaisquer ativos são vendidos ao preço de mercado.

15. Como posso parar o meu bot de grid de futuros?

Há várias formas de parar o bot de grid de futuros, manual e automaticamente:

• Parar o bot manualmente:

  • Para parares o teu bot manualmente, basta abrir os detalhes do bot janela e selecionar o botão Parar.

  • Se não for um trader de bot líder, ser-lhe-ão apresentadas duas opções:

    • Vender os seus ativos de bot ao preço de mercado, ou

    • Para o bot enquanto manténs a tua posição existente intacta, permitindo-te geri-la manualmente

Nota: os traders de bots líderes só conseguem parar o bot e vender ativos ao preço de mercado.

• Definição de saídas na criação do bot:

  • Pode definir os seus níveis de Take profit (TP) e Stop loss (SL) ao criar o bot.

  • Estas definições também podem ser editadas a qualquer momento enquanto o bot estiver a ser executado, o que lhe permite ajustar a sua estratégia conforme necessário.

  • Assim que o seu TP/SL for ativado, o bot irá agir de acordo com as suas definições e poderá vender os seus ativos ao preço de mercado, se o configurou para o fazer.

• Definir condições de stop:

  • Para maior personalização, pode configurar as condições de stop com base em:

    • Preço ou desencadeadores de RSI

    • Sinais do TradingView

  • Assim que o seu TP/SL for ativado, o bot irá agir de acordo com as suas definições e poderá vender os seus ativos ao preço de mercado, se o configurou para o fazer.