Ф’ючерсні грід-боти: поширені запитання

Грід-бот для торгівлі ф'ючерсами допомагає автоматизувати торгівлю ф'ючерсами: він розміщує ордери на купівлю та продаж у встановленому ціновому діапазоні з можливістю отримання прибутку від змін на ринку. На відміну від спотового грід-бота, він дає змогу відкривати довгі, короткі або нейтральні позиції з кредитним плечем, що забезпечує більшу гнучкість, але й підвищує ризики. Завдяки новій функції «Змінити параметри» ви можете коли завгодно скоригувати налаштування сітки, не зупиняючи бота, що спрощує відстеження руху ринку.

Більше про те, як самостійно створити ф'ючерсного грід-бота, можна дізнатися тут.

FAQ

1. Як ініціалізуються ордери після створення ф'ючерсного грід-бота?

Ініціалізація ордера залежить від напрямку вибраної стратегії: довгий, короткий або нейтральний.

• Довгий: бот розміщує ордери на купівлю на кожному рівні сітки, використовуючи вашу інвестицію для відкриття довгих позицій. Деякі ордери можуть бути виконані негайно залежно від ринкової ціни. Бот може підтримувати лише довгі позиції.

• Короткий: подібно до довгих позицій, але на кожному рівні сітки розміщуються ордери на продаж для відкриття коротких позицій. Можливість миттєвого виконання залежить від ринкових умов. Бот може підтримувати лише короткі позиції.

• Нейтральний: ордери на купівлю розміщуються на рівнях сітки нижче поточної ринкової ціни, а на продаж — вище. При запуску позиція не відкривається, доки ринок не досягне одного з рівнів сітки. Бот може підтримувати довгу або коротку позиції залежно від руху ринку.

Процес ініціалізації ордера:

• Сума на сітку: спочатку бот розраховує суму на рівень сітки (з погляду кількості ф'ючерсних контрактів) на основі загальної інвестиції (без урахування буферного резерву) і вибраного коефіцієнта кредитного плеча.

• Формування ордера: з визначеною сумою бот налаштовує ордери на купівлю/продаж відповідно до обраного вами напрямку.

Примітка
Для довгого й короткого режимів існує опція «Відкрити позицію при створенні» (за замовчуванням увімкнена).
Якщо вона вимкнена, бот розмістить ордери лише так, щоб уникнути відкриття позиції після ініціалізації:

• Після ініціалізації в довгому режимі розміщуються лише ордери на купівлю нижче за ринкову ціну.

• Після ініціалізації в короткому режимі розміщуються лише ордери на продаж вище за ринкову ціну.

2. Як працює ф'ючерсний грід-бот у режимі ЛОНГ і як підтримується постійна робота стратегії?

Після того, як ви налаштували ф'ючерсного грід-бота, він проходить процес ініціалізації, описаний тут. У довгому режимі бот починає розміщувати ордери на купівлю на кожному рівні сітки у вибраному ціновому діапазоні.

Ось як підтримується постійна робота стратегії режиму ЛОНГ в автоматичному режимі:

• Виконання ордерів і автоматична заміна: щоразу, коли виконується ордер на купівлю (наприклад, ринок досягає рівня сітки), бот автоматично розміщує відповідний ордер на продаж на наступному вищому рівні сітки, що дає можливість заробляти, якщо ринок рухатиметься сприятливо.

Приклад
Припустімо, ви налаштували ф'ючерсного грід-бота для BTC/USDT з такими параметрами:

• ціновий діапазон: 100 000 – 110 000 (для прикладу)

• Кількість рівнів сітки: 10

• Кредитне плече: 3x

• Поточна ринкова ціна: 105 000

Під час ініціалізації бот розміщує ордери на купівлю на кожному рівні сітки:

• 100 000, 101 000, 102 000… і так до 109 000.

• Виконання ордерів: ордери на купівлю за поточною або вищою ціною (наприклад, 105 000) виконуються негайно.

• Розміщення ордерів на продаж: коли виконується ордер на купівлю, бот розміщує ордер на продаж на наступному рівні сітки вище (наприклад, якщо купівля відбулася за ціною 105 000, спрацьовує ордер на продаж за ціною 106 000).
  Ця спарена операція з купівлі-продажу становить повний грід-цикл. Після виконання обох ордерів прибуток формується з різниці цін.

• Постійна автоматизація: цей процес циклічно й автоматично повторюється — купити дешево, продати дорого — доки ви не зупините бота, тобто стратегія стабільно виконується без ручного втручання.

Примітка
Якщо опцію Відкрити позицію при створенні вимкнено, під час ініціалізації бот розмістить лише ордери на купівлю за ціною, нижчою за ринкову. У наведеному вище прикладі це означає, що після ініціалізації буде розміщено лише ордери на купівлю за ціною до 105 000. Коли ціна на ринку зростає (наприклад, понад 106 000), динамічно активуються відповідні ордери на купівлю на вищих рівнях сітки.

Ключова перевага вимкнення цього параметра полягає в тому, щоб уникнути завчасного відкриття більшості позицій. Натомість бот реагує на зміни ціни, допомагаючи зменшити розмір початкової позиції та водночас надалі реагуючи на зміни на ринку.

3. Як працює ф'ючерсний грід-бот у режимі ШОРТ і як підтримується безпомилкова або безперебійна робота стратегії?

Після створення ф'ючерсного грід-бота відбувається описаний тут процес ініціалізації. У режимі ШОРТ бот розміщує ордери на продаж на рівнях сітки у вибраному ціновому діапазоні, щоб отримати прибуток від зниження ціни.

Ось як виконується стратегія в режимі ШОРТ послідовно й автоматизовано:

• Виконання ордерів і автоматична заміна: щоразу, коли виконується ордер на продаж (наприклад, ринок досягає рівня сітки), бот автоматично розміщує відповідний ордер на купівлю на ближньому нижчому рівні сітки. Це постійно створює можливості для прибутку зі зниженням ринку.

Приклад
Припустімо, ви створили ф'ючерсного грід-бота для BTC/USDT з такими параметрами:

• Ціновий діапазон: від 100 000 до 110 000

• Кількість рівнів сітки: 10

• Кредитне плече: 3x

• Поточна ринкова ціна: 105 000

• Об'єкт інвестиції: USDT

Під час ініціалізації бот розміщує ордери на продаж на кожному рівні сітки:

• 101 000, 102 000, 103 000 і так аж до 110 000.

• Виконання ордерів: ордери на продаж за поточною або нижчою ціною (наприклад, 105 000) виконуються негайно.

• Розміщення ордерів на купівлю: коли виконується ордер на продаж, бот розміщує ордер на купівлю на наступному рівні сітки нижче (наприклад, якщо продаж відбувся за ціною 105 000, спрацьовує ордер на купівлю за ціною 104 000).
  Так формується група ордерів на продаж-купівлю. Після виконання обох ви отримуєте прибуток від різниці між цінами продажу й купівлі.

• Постійна робота в автоматичному режимі: цей цикл продажу за високою ціною та купівлі за низькою продовжується автоматично, поки ви не зупините бота вручну, що забезпечує тривалу роботу стратегії.

Примітка
Якщо опцію Відкрити позицію при створенні вимкнено, під час ініціалізації бот розмістить лише ордери на продаж за ціною, вищою за поточну ринкову. У наведеному вище прикладі це означає, що на початку розміщуються лише ордери за ціною 106 000 або вище. Якщо ринкова ціна падає (наприклад, нижче 104 000), динамічно розміщуються відповідні ордери на продаж на цих нижчих рівнях.

Це рішення допомагає знизити початковий рівень ризику, уникаючи завчасного відкриття більшості позицій. Натомість бот адаптується до руху ціни, що робить його більш чутливим і консервативним у початковому позиціюванні.

4. Як працює ф'ючерсний грід-бот у нейтральному режимі та як підтримується безпомилкова або безперебійна робота стратегії?

Під час створення ф'ючерсний грід-бот у нейтральному режимі проходить стандартну процедуру ініціалізації. На відміну від режимів ЛОНГ або ШОРТ, нейтральний режим призначений для отримання прибутку від коливань ціни в обох напрямках — одночасно розміщуються ордери на купівлю та продаж на рівнях сітки.

Ось як в автоматичному режимі виконується й підтримується нейтральна стратегія:

• Розміщення спарених ордерів: бот розміщує ордери на купівлю нижче ринкової ціни й ордери на продаж вище неї. У результаті виникає збалансована сітка, що приносить прибуток під час руху як догори, так і донизу.

Приклад
Припустімо, ви сформували нейтрального ф'ючерсного грід-бота для BTC/USDT з такими параметрами:

• Ціновий діапазон: від 100 000 до 110 000

• Кількість рівнів сітки: 10

• Кредитне плече: 3x

• Поточна ринкова ціна: 105 000

• Об'єкт інвестиції: USDT

У момент ініціалізації бот розміщує:

• ордери на купівлю на рівнях 100 000, 101 000, 102 000, 103 000, 104 000

• ордери на продаж на рівнях 106 000, 107 000, 108 000, 109 000, 110 000

• виконання ордерів: коли ціна коливається, спрацьовують ордери на купівлю або продаж.

• Розміщення протилежного ордера: щойно спрацьовує ордер на купівлю (наприклад, за ціною 104 000), на ближньому вищому рівні сітки (105 000) розміщується ордер на продаж. І навпаки, якщо спрацьовує ордер на продаж (наприклад, за ціною 106 000), на ближньому нижчому рівні сітки (105 000) розміщується ордер на купівлю.
  Кожна пара ордерів на купівлю-продаж або продаж-купівлю формує повний торговий цикл, спрямований на отримання прибутку від волатильності ринку в обох напрямках.

• Автоматичне повторювання: цей цикл повторюється безперервно, поки працює бот, що забезпечує послідовну реалізацію грід-стратегії без ручного втручання.

5. Мій ф'ючерсний грід-бот зупинився, але припинення не було передбачене. Чому це сталося?

Одна з найпоширеніших причин — ліквідація. Якщо ви використовували високе кредитне плече, а ринок рухався проти вашої позиції, для вашого бота могла настати ліквідація, що може призвести до втрати капіталу, виділеного на цю позицію, і до зупинки бота. Це невіддільний ризик торгівлі ф'ючерсами.

Серед інших менш поширених причин:

• Торгову пару було вилучено з реєстру. У таких випадках на сайті публікується офіційне оголошення, а відповідні користувачі отримують сповіщення.

• Ви копіювали бота лід-трейдера, і бота цього трейдера було вручну зупинено або закрито, що також зупиняє бота у вас.

Якщо жодне із зазначеного вас не стосується (наприклад, бота не було ліквідовано, торгова пара не була вилучена з біржі, і цей бот не копіюється), зверніться до помічника ОК у Центрі підтримки, вказавши ідентифікатор бота для подальшої допомоги.

6. Чому на моєму ф'ючерсному грід-боті відображається багато показників PnL, і який PnL є реальним PnL бота?

Загальний PnL — це ключовий показник для відстеження загальної результативності вашого бота. Він відображає зміну капіталу вашого бота з часом, враховуючи всі прибутки та збитки. Вона розраховується шляхом порівняння вашого поточного капіталу бота (на основі ринкових цін у реальному часі) з вашим початковим капіталом під час створення бота, з плюсом або мінусом будь-яких поповнень або зняття коштів.

Приклад:
Якщо ви запустили бота з 100 USDT, а поточний капітал бота становить 200 USDT, ваш Загальний PnL = 200 - 100 = 100 USDT.

Ця величина включає:

• Реалізовані прибутки від виконаних угод

• Нереалізований PnL від відкритих позицій

• Комісії за торгівлю

• Комісії за фінансування

Для візуалізації загальний PnL розбивається на два додаткові показники:

• Прибутки за сіткою

• Непарний PnL

Ці показники містять детальнішу інформацію про ефективність вашого бота, але також є приблизними орієнтовними значеннями. Загальний PnL — це комплексний показник результативності, бо він враховує всі фактори.

7. Як розраховується значення «Прибутки за сіткою»?

Прибутки за сіткою відображають орієнтовні реалізовані прибутки, що генеруються за завершеними грід-циклами у складі з одного ордера на купівлю, за яким іде один ордер на продаж, у грід-діапазоні.

Ця величина обчислюється шляхом додавання всіх окремих прибутків від успішно виконаних грід-угод, зафіксованих в історії транзакцій.

Важливо зазначити, що прибутки за сіткою відображають лише дохід від виконаних сіток і не включають:

• Нереалізований PnL від відкритих позицій

• Комісії за торгівлю за межами завершених груп грід-ордерів

• Комісії за фінансування (у випадку з ф'ючерсами)

У результаті, Загальний PnL надає більш вичерпну інформацію про загальну продуктивність вашого бота, тоді як прибуток за сіткою надає корисні дані про структуру прибутку, зокрема від реалізації грід-стратегії.

Приклад розрахунку прибутку за сіткою для групи ордерів:

8. Спроба вручну оцінити прибуток для групи ордерів в історії ордерів ф'ючерсного грід-бота виявила, що прибуток здається значно меншим за очікуваний. Як таке можливо?

Ця різниця в розрахунковому прибутку може бути пов'язана з тим, як ордери ініціалізації обробляються з метою візуалізації. Ось чому:

• Ордери ініціалізації бота:

  • Коли ви створюєте нового ф'ючерсного грід-бота, деякі з ордерів на купівлю і продаж може бути виконано за кращими цінами порівняно з їх теоретичними рівнями сітки.

  • Приклад: якщо ви формуєте сітку BTC/USDT з діапазоном від 100 000 до 110 000 і 10 рівнями сітки, а ринкова ціна в момент ініціалізації становить 102 000, теоретичні ордери на купівлю понад 102 000 буде розміщено між рівнями 103 000 і 109 000.

  • Однак у момент ініціалізації ці ордери на купівлю виконуються за ринковою ціною (приблизно 102 000).

• Розрахунок прибутку для груп ордерів

  • Наприклад, на найвищому рівні сітки бота (між 109 000 і 110 000) виконується ордер на продаж за ціною 110 000.

  • Ви можете очікувати розрахунку прибутку за ціною купівлі 102 000 і ціною продажу 110 000.

  • Однак для цілей візуалізації бот вважатиме ціною купівлі теоретичний рівень 109 000 (ціна, за якою було виставлено сітку), а не фактичну ринкову ціну на момент виконання ордера.

  • У результаті прибуток для цієї групи ордерів буде відображатися в розмірі, нижчому за очікуваний.

• Куди дівається прибуток

  • Це лише стосується візуалізації. Загальний PnL бота коректно показує його фактичний прибуток.

  • Прибуток, який не враховується у візуалізованій групі ордерів (наприклад, прибуток від виконання за кращими цінами, ніж теоретичні), буде враховано в розділі Непарний PnL.

9. Як обчислюється поле «Непарний PnL»?

Як уже зазначалося, Загальний PnL — це комплексний показник загального прибутку або збитків вашого бота, оскільки він враховує всі компоненти. Хоча прибуток за сіткою відображає орієнтовний реалізований прибуток завершених грід-циклів, на непарний PnL припадає решта загального PnL, який неможливо віднести на цими завершені цикли. Іншими словами, непарний PnL = загальний PnL - прибуток за сіткою. Зазвичай сюди входять частково виконані грід-ордери, наприклад, коли виконано лише купівлю, а відповідний ордер на продаж ще очікує виконання, а також комісії за фінансування або торгівлю, не враховані в прибутках за сіткою. Як і прибуток за сіткою, непарний PnL призначений для ілюстрації та розраховується за наперед визначеною методологію.

10. Що таке «Автоматично резервована маржа» під час створення ф'ючерсного грід-бота? Що означає резервування маржі?

Під час налаштування ф'ючерсного грід-бота загальна інвестиція ділиться на дві частини:

• Активні інвестиції — частина для розміщення грід-ордерів

• Резервна маржа — кошти, які відкладаються як буфер

Призначення резервної маржі:

Резервна маржа не спрямовується на розміщення грід-ордерів. Натомість вона слугує захисним буфером, який може допомогти:

• знизити ризик ліквідації

• сплатити комісії за фінансування, що виникли під час роботи бота

Що робить «Автоматично резервована маржа»?

Якщо ви ввімкнете опцію Автоматично резервована маржа, система автоматично виділяє стандартну частину суми інвестиції в резерв. Зарезервована сума не призначена для торгівлі, а виступає страховкою.

Якщо ви хочете більше контролю, ви можете вручну вказати, яку частину інвестиції виділити на грід-ордери порівняно з кількістю, що зберігається в резерві.

Після запуску бота:

Ви можете в будь-який час додати або видалити резервну маржу, що дає вам повний контроль над рівнем ризику й маржі.

Примітка
Зміна резервної маржі вплине на ціну ліквідації. Загалом рекомендується підтримувати достатню резервну маржу, щоб знизити ризик ліквідації, особливо у волатильних умовах на ринку.

11. Чи можна змінити параметри бота після того, коли його було активовано? Як це відбувається, і які існують ризики?

Так, ви можете змінювати основні параметри, такі як ціновий діапазон і кількість рівнів сітки, поки ф'ючерсний грід-бот працює. Однак тоді запускається процес повторної ініціалізації, тобто ордери вашого бота фактично скидаються відповідно до нової конфігурації та поточних ринкових умов. Це може призвести до закриття наявних позицій за ринковою ціною, навіть зі збитками. Ось як це працює:

Приклад
Спочатку ви створили бота BTC/USDT з такими параметрами:

• Діапазон: від 100 000 до 110 000

• Кількість рівнів сітки: 10

• Сума інвестиції: 1000 USDT

• Ринкова ціна на початку: ~ 102 000

Через кілька днів BTC зростає до 108 000, а ваш бот виконує кілька грід-циклів. Якщо тепер ви очікуєте, що ціна BTC буде в діапазоні від 105 000 до 115 000, ви вирішуєте змінити діапазон бота. Далі відбувається таке:

1. Повторна ініціалізація: бот скасує всі наявні ордери і генерує нові ордери на купівлю/продаж на основі оновленого діапазону й поточний активів, не припиняючи роботи.

2. Поточне використання активів: скажімо, ваш бот наразі має відкриті позиції в безстрокових контрактах BTCUSDT на суму 900 USDT та 0,001 BTC. Ці активи буде спрямовано на розміщення нових грід-ордерів, а в деяких випадках це може передбачати продаж або купівлю активів за ринковою ціною для узгодження з новою грід-структурою.

3. Новий початок, той же бот: цей процес схожий на ручну зупинку бота й створення нового, але все проходить в автоматичному режимі, що спрощує перехід, не перериваючи роботи бота.

4. Скидання групи ордерів: усі попередні групи ордерів буде видалено. Відповідно до нових налаштувань буде сформовано новий набір грід-ордерів.

Ризики та міркування:

• Можливе спрацювання ринкових ордерів: перерозподіл активів під час повторної ініціалізації може передбачати купівлю або продаж за поточною ринковою ціною, що може призвести до збитків у разі несприятливої зміни ціни.

• Подумайте про ручне скидання: якщо вам не підходить автоматична повторна ініціалізація, ви можете зупинити бота вручну, вивести активи та створити нового бота з потрібними параметрами.

• Реінвестиція прибутку за сіткою: під час оновлення прибутки від сітки, які ще не виведено або використано, буде реінвестовано у бота.

• Зарезервована маржа залишається без змін: частина інвестиції, спочатку відкладена як зарезервована маржа (наприклад, не для розміщення ордерів), залишатиметься без змін, і не використовуватиметься під час налаштування нового ордера.

• Ціна ліквідації може змінитися: коригування налаштувань бота може суттєво вплинути на ціну ліквідації. Можливо, після редагування вам варто поповнити маржу вручну, щоб зменшити ризик.

А ще ви можете змінити умови виходу — як от тейк-профіт (TP), стоп-лос (SL) або інші тригери припинення — у будь-який час, не впливаючи на грід-структуру.

12. Чи можна збільшити суму інвестиції в бота, поки він працює? Як це відбувається, і які існують ризики?

Так, ви можете коли завгодно збільшити інвестицію у бота в тій же валюті інвестування, у якій було створено бота. Ось як це працює:

• Зарезервований буфер: коли ви вносите ще кошти, невелика частина автоматично зберігається як буфер, що може захистити вас від ліквідації. Решта стає доступною для грід-торгівлі.

• Динамічний розподіл: на основі поточних ринкових умов і нової суми інвестиції бот визначає, наскільки збільшити розмір ордера на рівень сітки.

• Коригування групи ордерів:

  • У разі відкладених грід-ордерів (наприклад, ордер на купівлю в боті ЛОНГ, який ще не виконано), розмір ордера оновлюється миттєво з урахуванням збільшення.

  • Для активних грід-циклів, де перший ордер уже виконано (наприклад, купівля виконана, а продаж очікує), розмір ордера не буде негайно оновлено. Однак після повного завершення циклу та на початку нового циклу сітки буде взято нову суму.

• Поступове оновлення на рівнях сітки:
  З часом, коли старіші грід-цикли завершуються й створюються нові, на всіх рівнях сітки буде збільшено суму інвестиції.

13. Як визначається ціна ліквідації для ф'ючерсного грід-бота?

Для ф'ючерсних грід-ботів ціна ліквідації розраховується на двох ключових етапах:

• до створення бота й

• постійно після його запуску.

Під час створення бота:

Перед запуском бота надається орієнтовна ціна ліквідації з урахуванням:

• вибраного кредитного плеча

• початкової інвестиції

• можливого впливу грід-ордерів, які можуть бути виконані в процесі руху ринку до порогу ліквідації

Це дає вам можливість врахувати, що деякі ордери можуть бути виконані до досягнення точки ліквідації.

Для активних ботів:

Коли бот працює, ціна ліквідації динамічно оновлюється в режимі реального часу. Він перераховується на основі:

• поточної відкритої позиції

• решти ордерів у сітці, які можуть бути виконані з наближенням ліквідації

• вільної маржі, доступної для вашого бота

Оскільки як ваша позиція, так і черга грід-ордерів можуть мінятися з ринковою активністю, орієнтовна ціна ліквідації може часто змінюватися.

Примітка
Ціна ліквідації, показана в інтерфейсі, є лише орієнтовною та надається в довідкових цілях. Через швидкі зміни на ринку фактична ціна ліквідації може дещо відрізнятися на момент виконання.

Особливий випадок — нейтральна грід-стратегія:

У нейтральному режимі бот може утримувати як довгі, так і короткі позиції в різні періоди життєвого циклу. Тому ви можете побачити одночасно довгі й короткі прогнози ліквідації, залежно від поточної позиції бота.

14. Які дії копіюються, коли я копію бота з розподілом прибутку від лід-трейдера на ринку?

Примітка: наведена далі інформація стосується лише копіювання бота лід-трейдера за моделлю розподілу прибутку.

Коли ви копіюєте бота, більшість базових параметрів, таких як діапазон сітки й кількість її рівнів, напрямок беруться від бота лід-трейдера, хоча результати можуть відрізнятися. Також копіюються розширені налаштування, наприклад умови входу/виходу. Деякі основні параметри можуть бути приховані як спеціальні конфігурації, які обрав лід-трейдер. Ви зможете вибрати суму інвестиції та самостійно вирішити, скільки буде виділено на буфер, щоб запобігти ліквідації, а також змінити коефіцієнт кредитного плеча відповідно до потреб.

Важливо зазначити, що дії, виконані лід-ботом під час його роботи, наприклад, редагування параметрів або збільшення суми інвестиції, не копіюються на запущеному вами боті. Крім того, якщо лід-бота зупинили, скопійований бот також зупиняється автоматично, а всі активи продаються за ринковою ціною.

15. Як зупинити ф'ючерсного грід-бота?

У вас є кілька способів зупинити ф'ючерсного грід-бота — як вручну, так і автоматично:

• Зупинка бота вручну

  • Щоб зупинити бота вручну, просто відкрийте вікно Відомості про бота й натисніть кнопку Стоп.

  • Якщо ви не є лід-трейдером з ботом, у вас є дві можливості:

    • продати активи бота за ринковою ціною або

    • Зупиняючи бота, ви зберігаєте наявну позицію без змін, щоб потім вести її вручну.

Примітка: лід-трейдери з ботами можуть зупинити бота й продати активи лише за ринковою ціною.

• Налаштування виходу в момент створення бота

  • Ви можете виставити рівні тейк-профіт (TP) і стоп-лос (SL) під час створення бота.

  • Ці параметри також можна змінити в будь-який час, поки працює бот, що дає змогу редагувати стратегію відповідно до потреби.

  • Після активації TP/SL бот діє відповідно до налаштувань і може продати активи за ринковою ціною, якщо ви його налаштували для цього.

• Налаштування умов зупинки

  • У рамках розширених налаштувань ви можете задати Умови зупинки на основі:

    • тригерів ціна або RSI

    • сигналу TradingView

  • Після активації умови зупинки бот діє відповідно до налаштувань і може продати активи за ринковою ціною, якщо ви його налаштували для цього.