FAQ по фьючерсным grid-ботам

Фьючерсный grid-бот помогает автоматизировать торговлю фьючерсами, размещая ордера на покупку и продажу в заданном ценовом диапазоне. Кроме того, с его помощью можно получать доход от изменений рыночных условий. В отличие от спотового grid-бота, он позволяет открывать лонг-, шорт- и нейтральные позиции с торговым плечом, предлагая больше гибкости, но также повышенный риск. С помощью функции изменения параметров можно в любое время настроить сетку без остановки бота, что упрощает отслеживание движений рынка.

Узнайте, как вручную настроить фьючерсного grid-бота по ссылке.

Часто задаваемые вопросы

1. Как запускаются ордера после создания фьючерсного grid-бота?

Инициализация ордера зависит от направления выбранной стратегии: лонг, шорт, или нейтральная.

• Лонг: бот размещает ордера на покупку на каждом уровне сетки, используя ваши инвестиции для открытия лонг-позиций. Некоторые ордера могут быть исполнены немедленно. Это зависит от рыночной цены. Бот может удерживать только лонг-позиции.

• Шорт: аналогичен лонгу, но на каждом уровне сетки размещаются ордера на продажу для открытия шорт-позиций. Немедленное исполнение возможно в зависимости от рыночных условий. Бот поддерживает только шорт-позиции.

• Нейтральная: на уровнях сетки ниже текущей рыночной цены размещаются ордера на покупку, а на уровне выше — ордера на продажу. При запуске позиции не открываются, пока рынок не достигнет одного из уровней сетки. Бот может поддерживать лонг- или шорт-позиции в зависимости от движения рынка.

Процесс инициализации ордера:

• Сумма на сетку: сначала бот рассчитывает сумму на один уровень сетки (с точки зрения количества фьючерсных контрактов) на основе вашей общей суммы инвестиций (без учета зарезервированного буфера) и выбранного торгового плеча.

• Размещение ордеров: при определении суммы бот устанавливает параметры ордеров на покупку/продажу в соответствии с выбранным направлением.

Примечание.
Для режимов лонг и шорт есть функция под названием Открыть позицию при создании (включена по умолчанию).
Если этот параметр отключен, бот размещает ордера только во избежание открытия позиции после инициализации:

• В режиме лонг после инициализации будут размещаться только ордера на покупку ниже рыночной цены.

• В режиме шорт после инициализации будут размещаться только ордера на продажу выше рыночной цены.

2. Как работает фьючерсный grid-бот в лонг-режиме и как стратегия поддерживается?

После настройки фьючерсного grid-бота он будет проходить процесс инициализации, описанный по ссылке. В лонг-режиме бот начинает размещать ордера на покупку на каждом уровне сетки в выбранном ценовом диапазоне.

Вот как автоматически и постоянно поддерживается стратегия в лонг-режиме:

• Исполнение ордеров и автоматическое повторное размещение. Когда ордер на покупку исполняется (например, когда рынок достигает уровня сетки), бот автоматически размещает соответствующий ордер на продажу на более высоком уровне сетки далее, предоставляя возможность зарабатывать при благоприятных движениях рынка.

Пример
Предположим, вы настроили фьючерсного grid-бота для BTC/USDT со следующими параметрами:

• Ценовой диапазон: от 100 000 до 110 000 (например)

• Количество сеток: 10

• Торговое плечо: 3x

• Текущая рыночная цена: 105 000

Во время инициализации бот будет размещать ордера на покупку на каждом уровне сетки:

• 100 000, 101 000, 102 000 и так до 109 000.

• Исполнение ордеров. Ордера на покупку по текущей цене или выше (например, 105 000) будут исполняться немедленно.

• Размещение ордеров на продажу. Когда ордер на покупку исполняется, бот размещает ордер на продажу на уровне сетки выше (например, покупка по цене 105 000 активирует размещение ордера на продажу по цене 106 000).
  Такая пара покупки и продажи образует полный цикл сетки. Когда оба ордера исполняются, прибыль получается от разницы в цене.

• Непрерывная автоматизация. Этот процесс автоматически повторяется — происходит торговля на разворотах, — пока вы не остановите бота. Так обеспечивается последовательное исполнение стратегии без ввода данных вручную.

Примечание.
Если функция Открыть позиции при создании отключена, бот будет размещать только ордера на покупку ниже рыночной цены во время инициализации. В приведенном выше примере это означает, что после инициализации будут размещаться только ордера на покупку по цене до 105 000. По мере роста рыночной цены (например, выше 106 000) соответствующие ордера на покупку на более высоких уровнях сетки будет активироваться динамически.

Главное преимущество отключения этой функции заключается в том, что вы можете избежать открытия большинства позиций заранее. Вместо этого бот реагирует на движение цен, снижая первоначальный уровень риска и следуя изменениям рынка.

3. Как работает фьючерсный grid-бот в шорт-режиме и как стратегия поддерживается без ошибок и прерываний?

После создания фьючерсного grid-бота он проходит процесс инициализации, как описано по ссылке. В шорт-режиме бот размещает ордера на продажу по уровням сетки в выбранном ценовом диапазоне, чтобы получать прибыль от снижения цен.

Вот как стратегия шорт-режима остается неизменной и автоматизированной:

• Исполнение ордеров и автоматический повтор. Когда ордер на продажу исполняется (например, когда рынок достигает уровня сетки), бот автоматически размещает ответствующий ордер на покупку на следующем уровне сетки ниже. Это создает возможности для получения прибыли по мере роста рынка.

Пример
Допустим, вы настроили фьючерсного grid-бота для BTC/USDT со следующими параметрами:

• Ценовой диапазон: от 100 000 до 110 000

• Количество сеток: 10

• Торговое плечо: 3x

• Текущая рыночная цена: 105 000

• Инвестиции: USDT

Во время инициализации бот будет размещать ордера на продажу на каждом уровне сетки:

• 101 000, 102 000, 103 000 и так далее до 110 000.

• Исполнение ордеров. Ордера на продажу по текущей цене или ниже (например, 105 000) будут исполняться немедленно.

• Исполнение ордеров на покупку. Как только ордер на продажу исполняется, бот размещает ордер на покупку на следующем уровне сетки ниже (например, продажа по цене 105 000 активирует ордер на покупку по цене 104 000).
  Так формируется группа ордеров на покупку и продажу. Как только оба ордера исполняются, вы получаете прибыль от разницы между ценой продажи и покупки.

• Непрерывная автоматизация. Этот цикл — продажа по высокой цене и покупка по низкой — автоматически продолжается до тех пор, пока вы не остановите бота вручную. Так обеспечивается стабильная работа стратегии.

Примечание.
Если функция Открыть позиции при создании отключена, бот будет размещать только ордера на продажу выше рыночной цены во время инициализации. В приведенном выше примере это означает, что вначале будут размещаться только ордера от 106 000 и выше. Если рыночная цена упадет (например, ниже 104 000), будут динамически размещаться соответствующие ордера на продажу на этих более низких уровнях.

Эта функция помогает снизить первоначальный риск, избегая открытия большинства позиций в начале. Вместо этого бот адаптируется к движению цен, что делает его более оперативным и консервативным с точки зрения позиций в начале.

4. Как работает фьючерсный grid-бот в нейтральном режиме и как стратегия поддерживается без ошибок и прерываний?

Когда вы создаете фьючерсного grid-бота в нейтральном режиме, он проходит стандартный процесс инициализации. В отличие от режимов лонг или шорт, нейтральный режим предназначен для получения прибыли от колебания цен в обоих направлениях. Ордера на покупку и продажу размещаются одновременно на всех уровнях сетки.

Нейтральная стратегия выполняется и поддерживается автоматически следующим образом:

• Размещение двойных ордеров. Бот размещает ордер на покупку ниже рыночной цены и ордера на продажу выше нее. Так образуется сбалансированная сетка, которая приносит прибыль от восходящего и нисходящего движения.

Пример
Предположим, вы создали фьючерсного нейтрального grid-бота для BTC/USDT со следующими параметрами:

• Ценовой диапазон: от 100 000 до 110 000

• Количество сеток: 10

• Торговое плечо: 3x

• Текущая рыночная цена: 105 000

• Инвестиции: USDT

При инициализации бот разместит:

• Ордера на покупку по цене 100 000, 101 000, 102 000, 103 000, 104 000

• Ордера на продажу по цене 106 000, 107 000, 108 000, 109 000, 110 000

• Исполнение ордеров. Когда цена колеблется, активируются ордера на покупку или продажу.

• Размещение противоположных ордеров. Как только исполняется ордер на покупку (например, по цене 104 000), на более высоком уровне сетки (105 000) размещается ордер на продажу. Если исполняется ордер на продажу (например, при 106 000), на более низком уровне сетки (105 000) размещается ордер на покупку.
  Каждая пара покупка-продажа или продажа-покупка формирует полный цикл торговли, нацеленный на получение прибыли от волатильности рынка в любом направлении.

• Автоматическое повторение. Этот цикл постоянно повторяется, пока работает бот, гарантируя постоянное следование сеточной стратегии без ввода данных вручную.

5. Фьючерсный grid-бот остановился без моего вмешательства. Почему это произошло?

Одна из самых распространенных причин — ликвидация. Если вы использовали высокое торговое плечо и рынок начал двигаться в противоположном вашей позиции направлении, ваш бот ликвидируется, что может привести к убыткам капитала, выделенного для этой позиции, и остановке бота. Это риск торговли фьючерсами.

Другие менее распространенные причины:

• Проведен делистинг торговой пары. В таких случаях на сайте публикуется официальное объявление об этом.

• Вы копировали бота у лид-трейдера, и он остановлен вручную или закрыт, что также привело к остановке вашего бота копитрейдинга.

Если ни один из случаев не подходит (например, бот не был ликвидирован, торговая пара не прошла делистинг и это не бот копитрейдинга), обратитесь за помощью к ассистенту OKX в центре поддержки, сообщив ID бота.

6. Почему в данных моего фьючерсного grid-бота есть много показателей PnL? Какой из них настоящий?

Общий PnL — это ключевой показатель для отслеживания общей эффективности бота. Он отражает изменение капитала бота с течением времени с учетом всей прибыли и убытков. Он рассчитывается путем сравнения текущего капитала бота (на основе текущей рыночной цены) с начальным капиталом на момент создания бота — плюс или минус любые пополнения и вывод средств.

Пример
Если вы запустили бота с 100 USDT, а его текущий капитал составляет 200 USDT, то ваш общий PnL = 200 – 100 = 100 USDT.

Эта цифра включает в себя:

• реализованную прибыль по завершенным сделкам;

• нереализованный PnL открытых позиций;

• комиссии за торговлю;

• комиссии за финансирование.

В целях визуализации общий PnL делится на два дополнительных показателя:

• прибыль сетки;

• PnL несопоставленных ордеров.

Эти показатели дают больше информации о производительности бота, но необходимо учитывать, что это приблизительные данные. Общий PnL — это комплексный показатель эффективности, учитывающий все факторы.

7. Как рассчитывается стоимость прибыли сетки?

Прибыль сетки — это расчетная реализованная прибыль завершенных циклов сетки, каждый из которых состоит из одной покупки и последующей одной продажи в диапазоне сетки.

Стоимость рассчитывается путем сложения всей индивидуальной прибыли от успешного исполнения транзакции по сетке, как указано в истории транзакций.

Важно отметить, что прибыль сетки представляет только доход от завершенных сеток и не включает:

• нереализованный PnL открытых позиций;

• торговые комиссии за пределами завершенных групп grid-ордеров;

• комиссию за финансирование (в случае фьючерсов).

Таким образом, общий PnL дает более комплексное представление об эффективности вашего бота в целом, а прибыль сетки — это полезная разбивка данных прибыли, особенно с точки зрения исполнения сетки.

Пример того, как вычисляется прибыль сетки для группы ордеров:

8. После попытки вручную оценить прибыль для группы ордеров в истории ордеров фьючерсного grid-бота, она оказалось меньше ожидаемой. Почему так произошло?

Разница в расчетной прибыли, скорее всего, связана с тем, как ордера инициализации обрабатываются для наглядного представления. Почему это происходит:

• Ордера инициализации бота:

  • Когда вы впервые создаете фьючерсного grid-бота, некоторые ордера на покупку и продажу могут быть исполнены по более выгодным ценам, чем их теоретические уровни сетки.

  • Пример: если вы создали сетку BTC/USDT в диапазоне от 100 000 до 110 000 с 10 сетками, и на момент запуска рыночная цена составляет 102 000, то теоретические ордера на покупку с ценой выше 102 000 будут размещены межу 103 000 и 109 000.

  • Однако при инициализации эти ордера на покупку исполнятся по рыночной цене (около 102 000).

• Расчет прибыли для групп ордеров:

  • Представьте, что на самой верхней сетке вашего бота (в диапазоне от 109 000 до 110 000) есть ордер на продажу, который исполнился по цене 110 000.

  • Вы можете ожидать, что прибыль будет рассчитана исходя из цены покупки в 102 000 и цены продажи в 110 000.

  • Однако, для наглядного представления в боте будет отображаться теоретическая цена покупки 109 000 (тот уровень, на котором изначально была установлена сетка), а не реальная рыночная цена, по которой ордер был исполнен.

  • В результате, прибыль, отображаемая для этой группы ордеров, будет казаться ниже ожидаемой.

• Куда уходит прибыль:

  • Это только наглядное представление. Общий PnL бота остается точным и отражает фактическую прибыль.

  • Любая прибыль, которая не включена в визуализированную группу ордеров (например, прибыль, полученная за счет исполнения ордеров по ценам лучше теоретических), будет учтена в разделе PnL несопоставленных ордеров.

9. Как рассчитывается показатель «PnL несопоставленных ордеров»?

Как уже говорилось ранее, общий PnL — это комплексный показатель общей прибыли или убытка вашего бота, учитывающий все компоненты. Прибыль сетки отражает расчетный реализованный доход от завершенных циклов сетки. При этом PnL несопоставленных ордеров для оставшейся части общего PnL не может быть связан с завершенными сетками. Иными словами, PnL несопоставленных ордеров = общий PnL – прибыль сетки. Обычно сюда входят частично исполненные grid-ордера, например когда была исполнена только нога покупки и соответствующий ордер на продажу все еще ожидает исполнения, а также комиссия за финансирование и торговые комиссии, не учитываемые в рамках прибыли сетки. Как и в случае с прибылью сетки, PnL несопоставленных ордеров предназначен для справки и следует заранее определенной методологии расчета.

10. Что такое функция «Автоперевод маржи» при создании фьючерсного grid-бота? Что означает резервирование маржи?

При настройке фьючерсного grid-бота ваш общий капитал делится на две части:

• Активные инвестиции. Это часть, используемая для размещения grid-ордеров.

• Резервная маржа. Средства хранятся отдельно в качестве буфера.

Цель резервной маржи:

Резервная маржа не используется для размещения grid-ордеров. Вместо этого она служит защитным буфером, который помогает:

• снизить риск ликвидации;

• покрыть комиссии за финансирование во время работы бота.

Что такое «Автоперевод маржи»

Если вы включите Автоперевод маржи, система автоматически выделит указанную по умолчанию часть ваших инвестиций для резервирования. Эта сумма не будет использоваться для торговли, но выступает в качестве подстраховки.

Если вам нужно больше контроля, можно вручную указать сколько инвестиций будет использоваться для grid-ордеров относительно того, сколько удерживается в резерве.

После запуска бота:

Вы можете в любой момент добавить или удалить резервную маржу, чтобы полностью контролировать риски и уровень маржи.

Примечание
Изменение резервной маржи повлияет на цену ликвидации. Как правило, рекомендуется поддерживать достаточный уровень резервной маржи для снижения риска ликвидации, особенно в условиях волатильного рынка.

11. Можно ли изменить параметры бота после его активации? Как это работает и есть ли риски?

Да, вы можете изменить основные параметры, например ценовой диапазон и количество сеток, пока ваш фьючерсный grid-бот работает. Однако это приведет к процессу повторной инициализации, который сбрасывает ордера бота с учетом новой конфигурации и текущих рыночных условий. Это может привести к закрытию существующей позиции по рыночной цене и, возможно, к убытку. Вот как это работает:

Пример
Первоначально вы настроили бота BTC/USDT следующим образом:

• Диапазон: от 100 000 до 110 000

• Сетки: 10

• Инвестиции: 1000 USDT

• Рыночная цена в начале: ~102 000

Через несколько дней цена BTC вырастет до 108 000, и ваш бот выполнит несколько циклов сетки. Если ожидается, что цена BTC будет находиться в диапазоне от 105 000 до 115 000, то бот изменит диапазон. Вот что произойдет дальше:

1. Повторная инициализация. Ваш бот отменит все существующие ордера и сгенерирует новые ордера на покупку/продажу на основе обновленного диапазона и ваших текущих активов. При этом бот не останавливается.

2. Текущее использование активов. Допустим, что у бота есть 900 USDT и 0,001 BTC в открытых позициях (бессрочные BTCUSDT). Эти активы будут использоваться для размещения новых grid-ордеров. В некоторых случаях это может включать продажу или покупку актива по рыночной цене для согласования с новой структурой сетки.

3. Новый подход со старым ботом. Этот процесс похож на остановку бота вручную и создание нового, но он происходит автоматически. Это упрощает переход без необходимости останавливать бота.

4. Сбор групп ордеров. Все предыдущие группы ордеров будут удалены. Будет создан набор grid-ордеров в соответствии с новыми настройками.

Примите во внимание риски:

• Могут активироваться рыночные ордера. Перераспределение активов во время повторной инициализации может включать покупку или продажу по текущей рыночной цене, что может привести к убыткам, если движение цены окажется неблагоприятным.

• Рассмотрите возможность ручного сброса. Если вам не подходит автоматическая повторная инициализация, то можете вручную остановить бота, вывести активы и создать нового бота с нужными настройками.

• Прибыль сетки реинвестируется. Вся реализованная прибыль по сетке, еще не выведенная или не используемая, будет реинвестирована в бота во время обновления.

• Зарезервированная маржа останется нетронутой. Все инвестиции, изначально выделенные для зарезервированной маржи (например, не используемые для размещения ордеров), останутся как есть и не будут использованы после изменения настроек ордеров.

• Цена ликвидации может измениться. Корректировка настроек бота может существенно повлиять на цену ликвидации. Чтобы снизить риски, вы можете вручную добавить маржу после изменения.

Кроме того, вы можете в любой момент изменить свои условия выхода, например тейк-профит (TP), стоп-лосс (SL) и триггеры остановки. Это не повлияет на структуру сетки.

12. Можно ли добавить инвестиции в бота во время его работы? Как это сделать и есть ли риски?

Да, вы можете в любой момент добавить активы в бота в той же валюте инвестиций, что была использована при создании бота. Подробности:

• Зарезервированный буфер. При добавлении средств небольшая часть автоматически удерживается в качестве буфера, что помогает защититься от ликвидации. Оставшаяся сумма становится доступной для grid-торговли.

• Динамическое распределение. На основе текущих рыночных условий и новом значении общих инвестиций бот определит, на сколько увеличить размер ордера на сетку.

• Изменения групп ордеров:

  • У отложенных grid-ордеров (например, у ордера на покупку в лонг-боте, который еще не был исполнен), размер будет моментально обновлен, чтобы отразить увеличенную сумму.

  • У активных grid-циклов, в которых первый ордер уже был исполнен (например, покупка выполнена, а продажа только ожидается), размер ордеров не будет изменен. Однако после завершения полного цикла сетки и начала нового будет применена новая сумма.

• Постепенное обновление сеток.
  Со временем, по мере завершения старых циклов сетки и создания новых, все сетки будут отражать увеличенную сумму инвестирования.

13. Как оценивается цена ликвидации для фьючерсного grid-бота?

Для фьючерсного grid-бота цена ликвидации рассчитывается в два этапа:

• до создания бота;

• постоянно после запуска бота.

Во время создания бота:

Расчетная цена ликвидации предоставляется до запуска бота с учетом следующего:

• настроек торгового плеча;

• начальных инвестиций;

• потенциального влияния grid-ордеров, которые могут исполняться по мере движения рынка к порогу ликвидации.

Эти данные позволяют делать предположения на основе того, что некоторые ордера могут быть исполнены до достижения точки ликвидации.

Для активных ботов:

После запуска бота цена ликвидации динамически обновляется в реальном времени. Она пересчитывается на основе следующего:

• текущих открытых позиций;

• оставшихся ордеров в сетке, которые могут быть исполнены по мере приближения к ликвидации;

• любой доступной маржи в боте.

Поскольку ваша позиция и очередь grid-ордеров могут меняться вместе с рыночной активностью, ожидаемая цена ликвидации может часто меняться.

Примечание
Цена ликвидации, показанная в интерфейсе, приблизительная и приводится только для справки. В связи с быстрыми изменениями на рынке на момент исполнения фактическая цена ликвидации может немного отличаться.

Особый случай — нейтральная сетка:

В нейтральном режиме бот может удерживать как лонг-, так и шорт-позиции в разные периоды своего жизненного цикла. Поэтому вы можете видеть оценку лонг- и шорт-ликвидации в зависимости от текущего состояния бота.

14. Какие действия копируются при подписке на бота лид-трейдера с разделением прибыли?

Примечание. Нижеизложенное особенно актуально при копировании бота лид-трейдера с моделью разделения прибыли.

Когда вы копируете бота, большинство базовых параметров, таких как диапазон сетки, количество сеток и направление, будут перенесены из бота лид-трейдера, хотя результаты могут отличаться. Расширенные настройки, например условия входа и выхода, также будут скопированы. Некоторые настройки могут быть скрыты, так как лид-трейдер специально подбирал их для своей стратегии. Вы сможете выбрать сумму инвестирования и самостоятельно решить, сколько отложить в качестве буфера для предотвращения ликвидации, а также изменить торговое плечо в соответствии со своими предпочтениями.

Важно отметить, что действия, выполняемые лид-ботом во время работы, такие как изменение параметров или добавление инвестиций не будут копироваться. Кроме того, если лид-бот будет остановлен, то и скопированный бот будет автоматически остановлен, а активы — проданы по рыночной цене.

15. Как остановить фьючерсного grid-бота?

Фьючерсного grid-бота можно остановить вручную и автоматически:

• Остановка бота вручную:

  • Чтобы остановить бота вручную, откройте раздел сведений о боте и нажмите Остановить.

  • Если вы не создатель лид-ботов, вам будет предложено два варианта:

    • Продать активы бота по рыночной цене, или

    • Остановить бота, сохранив существующую позицию целиком, что позволит управлять ею вручную в дальнейшем.

Примечание: создатели лид-ботов могут остановить бота и продать активы только по рыночной цене.

• Настройка выхода при создании бота:

  • При создании бота вы можете установить свои параметры уровней тейк-профит (TP) и стоп-лосс (SL).

  • Эти настройки можно изменить в любое время, пока бот работает, чтобы скорректировать стратегию.

  • После активации TP/SL бот будет действовать в соответствии с настройками и может продать актив по рыночной цене, если вы его так настроили.

• Установка параметров остановки:

  • Для более глубокой настройки можно установить Условия остановки на основе:

    • Цены или триггера RSI

    • Сигналов TradingView

  • После активации условий остановки бот будет действовать в соответствии с настройками и может продать актив по рыночной цене, если вы его так настроили.