Siendo el 50 aniversario de Tiburón, presentando la versión del mercado financiero que es la enorme brecha entre el $VIX y el vol. El futuro frontal ahora es completamente 3x 1m de volumen realizado en el SPX. Básicamente el 100% de cosas en la última década.
El VIX está esencialmente al mismo nivel que 1m 97% put vol en el SPX, 16,5. El precio de esa opción es de 68 puntos básicos. Basándonos en el volumen realizado de 6, podríamos justificar fácilmente un VIX más cercano a 12,5. Eso aún lo dejaría en casi el doble de los resultados recientes.
Usar 12,5 vol para fijar ese precio de venta del 97% produce una prima de 34 puntos básicos. ¡MITAD DEL PRECIO! El precio de entrada en las coberturas importa mucho. Claramente, una gran aversión al riesgo aumentaría el precio de la venta, pero su punto de partida podría ser 2 veces más caro de lo que debería ser y eso perjudica la economía de la cobertura.
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