CryptoPainter

Det finns redan flera projekt som har bett mig testa deras AI-handelsarkitektur Låt mig kort säga några punkter 1. Ta den långsiktiga realdisken, kortsiktiga demonmynt utan max dd representerar ingenting, bara överlevarbias. Välj ett mynt som har återgått till noll och backtest det bakåt, kurvan är lika vacker som den är 2. Om Sharpe-kvoten > 5 kan man i princip fastställa att det är en överanpassning, framåtblicksbias eller dataläckage. Medallion är bara 2-3 året runt, och om du springer 7 hemma ensam måste du ha ett b-tal i hjärtat 3. Om du testar en bit kryptobullmarknadsdata är det annorlunda än om du tar en databit från en stor marknad för att backtesta. Minst de två rundorna av björnmarknader 2018 och 2022 kan passeras och sedan köra en runda av walk-forward, vilket anses vara en strategi 4. Avgifter, slippage och finansieringsräntor måste alla inkluderas. Binances maker/taker, VIP-nivå och BNB-rabatt beräknas lager för lager, och om modellen är felaktig kan backtest och den verkliga marknaden fördubblas årligen, vilket är normen 5. Strategikapacitet är mer värd att titta på än avkastning. Bara för att 100 000 dollar kan säljas betyder det inte att 1 miljon fortfarande kan köras. Myntets djup är bara så mycket, och så fort du går in på marknaden kommer du att slå ut din signal, och det kommer inte att synas alls i backtestet 6. Det är sant att kryptokvantkapital inte är så omfattande, men arbitragemöjligheterna har urholkats – finansieringsarb, spotterminer och cross-exchange spreads har i princip slukats upp av market makers och HFT:er. Högfrekvens kan inte göras, och det finns inget utrymme för rena faktorer, så det enda som återstår är trend- och medelreversion 7. Alfa har en halveringstid. Om strategin fortfarande kan pågå tre månader efter lansering kommer den att passera; om den finns kvar i ett halvår är det inte dåligt; det finns fortfarande ett år, och det är stor sannolikhet att det är tur eller att din skala ännu inte är märkbar. Behandla inte bonusen av en bull run som en evig alfa, du är inte så fantastisk än 8. 99 % av de "optimala parametrarna" som hittas av rutnätssökning är överanpassning. En verkligt stabil parameter är att du kan köra var som helst inom ett intervall, istället för att arbeta med två decimaler. Parameterrobusthet är hundra gånger viktigare än en enda återvändspunkt, och alla som har gjort det vet detta 9. 2017 ICO, 2020 DeFi sommar, 2021 meme, 2022 LUNA/FTX och 2023 AI-berättelser, varje segment har en helt annan marknadsstruktur. Den "lag" du passar in i föregående stycke kommer direkt att återgå till noll med ett regim, och du förlorar hanteringsavgiften 10. Risken med börsen är alltid större än du tror. FTX återgår till noll, API-strömbegränsning, pin-likvidation, små kontor flyr och Binance plötsligt avlistas – allt detta är "engångs-game-over"-saker. Din 50% årliga kvot är inte värd en börs-åskstorm, vilket inte har något att göra med hur fantastisk strategin är, och de som gör copycats måste ta hänsyn till likviditet och "avnoteringsrisk" 11. Kurvfluktuationerna på backtestet ser mycket vackra ut, och nettovärdet i deras konton har sjunkit i tre veckor i rad, och 90 % av folk stänger av programmet för att manuellt justera parametrarna 12. Säg om du tjänar alfa eller beta. I en tjurmarknad är alla kvantitativa mästare, och när björnmarknaden kommer sköljs alla som är kvar i beta bort. Om man bortser från tjurexponeringen och tittar enbart på alfakurvan har de flesta så kallade "strategier" ingen alfa alls, bara förklädd lång BTC plus lite volatilitet. 13. ML har mycket falsk boom inom kvant. LSTM, Transformer och förstärkningsinlärning har skjutits i höjden, och faktiskt, på ett ekonomiskt schema med extremt låg SNR, kan en enkel momentumfaktor plus rimlig riskkontroll slå din XGBoost 10 000 gånger Riktig JB-inlärning, kvant, är verkligen sällsynt

Jag snodde precis den här videon, som kort förklarar varför fiskolja är en stor propagandabluff... Att säga att fiskolja är effektivt är samma sak som att säga att du gör ett grodhopp framåt på vägen hem, vilket förkortar avståndet, men betydelsen...